ARBITRAGE MODEL
SOURCE:www.slideshare.net/qasarq/currency-arbitrage
Currency arbitrage from qasarq
It is a linear programming application for multicurrency portfolio that gives an arbitrage profit at the end.
Πρόκειται για ένα μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού, με εφαρμογή σε διαχείριση χαρτοφυλακίου νομισμάτων αποφέροντας κέρδος απο το αρμπιτραζ.
It is a linear programming application for multicurrency portfolio that gives an arbitrage profit at the end.
Πρόκειται για ένα μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού, με εφαρμογή σε διαχείριση χαρτοφυλακίου νομισμάτων αποφέροντας κέρδος απο το αρμπιτραζ.
Monge-Kantorovich Transportation Problem from the Wolfram Demonstrations Project by Mandric Igor
FORMULA OF ARBITRAGE
The following formula is involved in the calculation of arbitrage profits for currency exchanges:
 |
Arbitrage profit for a currency exchange: where A is the amount borrowed of currency A, D is the duration of the transaction in days, RA is the borrowing rate for currency A, RB is the lending rate for currency B, and ERAB is the exchange rate for currencies A and B. |